JCombobox

Object seleccion = JOptionPane.showInputDialog(

   unComponentePadre,

   "Seleccione opcion",

   "Selector de opciones",

   JOptionPane.QUESTION_MESSAGE,

   unIcono,  // null para icono defecto

   new Object[] { "opcion 1", "opcion 2", "opcion 3" },

   "opcion 1");

System.out.println("El usuario ha elegido "+seleccion);

y esta es la imagen que se obtiene.